Credit Value at Risk (Credit VaR)
0224-de RE430 Finanzmarktrecht Stand 11.07.2026
Der Credit Value at Risk überträgt das Value-at-Risk-Konzept der Marktrisiken auf die Kreditrisikomessung. Er schätzt, um welchen Betrag die Verluste aus Kreditrisiken die über die Marge einkalkulierten erwarteten Standardrisikokosten innerhalb eines Jahres mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit höchstens übersteigen (unerwarteter Verlust). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass die Standardrisikokosten nur den langfristigen Mittelwert der Kreditausfälle abbilden, die tatsächlichen Ausfälle eines Geschäftsjahres davon aber nach oben oder unten abweichen können.
English
Credit Value at Risk (Credit VaR) 0224-en
Credit value at risk transfers the value-at-risk concept from market risk to the measurement of credit risk. It estimates the maximum amount by which losses from credit risk may exceed, with a given probability and within one year, the expected standard risk costs priced into the margin (unexpected loss). The underlying idea is that standard risk costs merely reflect the long-term average of credit defaults, while the actual defaults of a given financial year may deviate upwards or downwards from that average.
Zitiervorschlag
Credit Value at Risk (Credit VaR) (0224-de), in: LAWPEDIA®-Glossar, bereitgestellt von LAWCONSULT AG, www.lawconsult.ch/lawpedia/de/credit-value-at-risk-credit-var, Stand: 11.07.2026 [abgerufen am …].
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